以太坊期权市场中，中期和短期均呈现看涨期权占优态势。
截至24日上午9时，据Coinglass统计，以太坊期权未平仓合约（OI）总计为64.4亿美元。这较前一日（65.5亿美元）下降了约1.7%。
未平仓合约构成为看涨期权占59.39%，看跌期权占40.61%。看涨期权比重保持过半，表明从中期视角看，看涨预期占优的格局仍在延续。
以太坊期权交易量按美元计约为12.9149亿美元。具体来看：▲Deribit 4.3601亿美元 ▲CME 5692万美元 ▲OKX 2.1326亿美元 ▲Binance 1.5952亿美元 ▲Bybit 4.2578亿美元。
按24小时交易量计，看涨期权占60.08%，看跌期权占39.92%，显示在短期交易中看涨期权比重也占据优势。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲6500美元看涨期权（3月27日） ▲5500美元看涨期权（3月27日） ▲5500美元看涨期权（6月26日）。
按24小时交易量计，排名靠前的合约依次为：▲2100美元看涨期权（2月24日·Bybit） ▲1800美元看跌期权（2月27日·Deribit） ▲16000美元看涨期权（3月27日·Bybit）。
截至24日凌晨12时45分，据TokenPost Market数据，以太坊交易价格为1830美元，较前一日下跌1.81%。
[编者按] 期权是一种衍生品，投资者可用来对标的资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸风险。它包括赋予投资者在未来特定时间点以预定价格决定是否买入标的资产的"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予决定是否卖出权利的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是指当前市场上存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分解读中期头寸构建与短期应对流向。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增加。然而，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整而进行的防御性交易或波动性应对需求。
