以太坊期权市场中，未平仓合约增长的同时，中期看涨期权占优，短期交易呈现混浊走势。
截至4日上午9时，据CoinGlass统计，以太坊期权未平仓合约总额为71.6亿美元。这较前一日（70.4亿美元）增加了约1.7%。
未平仓合约构成为看涨期权占56.95%，看跌期权占43.05%。看涨期权比重保持过半，从中期视角看，上涨预期占优的格局得以延续。
以太坊期权交易量按美元基准统计约为20.976亿美元。具体来看：▲Deribit 7.3526亿美元 ▲CME 5499万美元 ▲OKX 4.336亿美元 ▲Binance 2.8663亿美元 ▲Bybit 5.8712亿美元。
按24小时交易量基准统计，看涨期权占51.61%，看跌期权占48.39%，在短期交易中看涨期权比重呈现小幅占优的走势。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲6500美元看涨期权（3月27日） ▲5500美元看涨期权（3月27日） ▲5500美元看涨期权（6月26日）。
按24小时交易量基准统计，排名靠前的合约依次为：▲5000美元看涨期权（2月6日·Bybit） ▲1500美元看跌期权（2月27日·Deribit） ▲1800美元看跌期权（2月27日·Deribit）。
截至4日下午12时，据TokenPost Market数据，以太坊交易价格为2246美元，较前一日下跌3.03%。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可用其对标的资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸的风险。它包括赋予投资者在未来特定时间点以预定价格决定是否买入标的资产的"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予是否卖出权利的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是指当前市场上存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分解读中期头寸构建与短期应对走势。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增加。然而，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或应对波动性的需求。
