以太坊期权市场中未平仓合约激增，看涨期权比重扩大，看涨押注占据优势。
根据14日上午9点CoinGlass统计，以太坊期权未平仓合约（OI）总计为72.8亿美元。这较前一日（65亿美元）增长了约12%。未平仓合约构成为看涨期权63.74%，看跌期权36.26%。
以太坊期权交易量按美元计约为15.02亿美元。具体为：▲Deribit 4.82亿美元 ▲CME 915万美元 ▲OKX 2.02亿美元 ▲币安 1.88亿美元 ▲Bybit 6.39亿美元。按24小时交易量计，看涨期权占52.95%，看跌期权占47.05%。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit） ▲2500美元看涨期权（6月26日·Deribit） ▲2000美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
按24小时交易量计，排名靠前的合约依次为：▲1500美元看跌期权（4月17日·Bybit） ▲2600美元看涨期权（4月14日·Bybit） ▲2550美元看涨期权（4月14日·Bybit）。
[编者按] 期权是一种衍生品，投资者可用其针对基础资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸风险。期权分为赋予在未来特定时间点以预定价格决定是否买入基础资产"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予是否卖出权利的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是指当前市场中存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分解读中期头寸建立与短期应对流动。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增加。然而，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性应对需求。
