以太坊期权市场同时出现2500美元看涨期权集中和2750美元交易集中现象
截至20日上午9时，据CoinGlass统计，以太坊期权未平仓合约（OI）总计73.3亿美元。这较前一日（75.2亿美元）下降约2.53%。未平仓合约构成显示，看涨期权占63.38%，看跌期权占36.62%。
以太坊期权交易额按美元计约23.3亿美元。具体来看：▲Deribit 52.9亿美元 ▲CME 3.6亿美元 ▲OKX 7.21亿美元 ▲币安 3.9亿美元 ▲Bybit 5.67亿美元。按24小时交易量统计，看涨期权占50.68%，看跌期权占49.32%。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲2500美元看涨期权（6月26日·Deribit）▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit）▲2000美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
按24小时交易量统计的前列合约依次为：▲2750美元看涨期权（4月20日·Bybit）▲2550美元看涨期权（4月20日·Bybit）▲1000美元看跌期权（4月24日·Bybit）。
[编者注] 期权是投资者可用于对基础资产价格波动进行杠杆押注或对冲现有头寸风险的衍生品。包括赋予在未来特定时点以预定价格决定是否买入基础资产"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予是否卖出决定权的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是指当前市场中存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分中期头寸构建与短期应对流向。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯短期交易，对中期价格前景的押注正在增加。但即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在针对短期调整的防御性交易或应对波动性的需求。
