比特币期权未平仓合约减少，但看涨期权占比维持在58%，交易量中看跌期权占比更高。
截至23日上午9时，据Coinglass统计，比特币期权未平仓合约总计为414.6亿美元。这较前一日（418.6亿美元）减少了约0.96%。未平仓合约构成为看涨期权占58.38%，看跌期权占41.62%。
比特币期权交易量按美元计算约为23.7亿美元。具体来看：▲Deribit 12.1亿美元 ▲CME 3747万美元 ▲OKX 3.652亿美元 ▲币安 3.6054亿美元 ▲Bybit 4.5459亿美元。
按24小时交易量基准统计，看涨期权占43.35%，看跌期权占56.65%。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲12.5万美元看涨期权（3月27日·Deribit） ▲7.5万美元看涨期权（3月27日·Deribit） ▲2万美元看跌期权（3月27日·Deribit）。
按24小时交易量基准统计，排名靠前的合约依次为：▲7.6万美元看涨期权（3月23日·Bybit） ▲4万美元看跌期权（3月27日·Deribit） ▲6万美元看跌期权（4月3日·Deribit）。
[编者按] 期权是一种衍生品，投资者可用其针对标的资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸风险。它包括赋予投资者在未来特定时间点以预定价格决定是否买入标的资产的"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予是否卖出决定权的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是指当前市场中存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的占比、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分解读中期头寸构建与短期应对流动。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增多。不过，即使未平仓合约中看涨期权占比较高，若实际交易量中看跌期权占比占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性应对需求。
