在以太坊期权市场中，随着未平仓合约的扩大，同时出现了短期看跌期权交易集中的趋势。
根据CoinGlass 6日上午9时的统计，以太坊期权未平仓合约（OI）总计为67.8亿美元。这一数字较前一日的66.8亿美元增加了约1.50%。未平仓合约的构成中，看涨期权占62.35%，看跌期权占37.65%。
以太坊期权交易量约为8.4960亿美元。具体来看，各交易所交易量分别为：▲Deribit 2.21亿美元 ▲CME 960万美元 ▲OKX 1.30亿美元 ▲币安 1.56亿美元 ▲Bybit 3.33亿美元。以24小时交易量为基准，看涨期权占44.46%，看跌期权占55.54%。
未平仓合约最为集中的合约依次为：▲2500美元看涨期权（6月26日·Deribit） ▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit） ▲2000美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
按24小时交易量计算的前列合约依次为：▲2050美元看跌期权（5月6日·Bybit） ▲1000美元看跌期权（5月8日·Bybit） ▲2450美元看涨期权（5月6日·Bybit）。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可利用它对基础资产的价格变动进行杠杆押注，或对现有头寸进行风险对冲。期权包括赋予投资者在未来特定时间以预定价格决定是否买入基础资产"权利"的"看涨期权（看多押注）"，以及赋予其决定是否卖出权利的"看跌期权（预期下跌）"。未平仓合约是指当前市场上存续的期权合约总量，是反映头寸累计规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分并解读中期头寸的建立与短期应对的趋势。未平仓合约的增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增多。但即使未平仓合约中看涨期权占比较高，如果实际交易量中看跌期权占优，则可能意味着市场同时存在为应对短期调整而进行的防御性交易或应对波动的需求。
