以太坊期权未平仓合约小幅减少但仍维持看涨优势。不过交易向看跌期权转移，下方对冲需求得到确认。
截至18日上午9时，据Coinglass统计，以太坊期权未平仓合约总计900亿美元。这较前一日（904亿美元）减少了约0.44%。未平仓合约构成为看涨期权占60.85%，看跌期权占39.15%。
以太坊期权交易量按美元计约为94.6亿美元。具体为：▲Deribit 34.5亿美元 ▲CME 21.56亿美元 ▲OKX 14.3亿美元 ▲币安 17亿美元 ▲Bybit 26.6亿美元。
按24小时交易量计，看涨期权占48.58%，看跌期权占51.42%。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲6500美元看涨期权（3月27日·Deribit） ▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit） ▲2200美元看涨期权（12月25日·Deribit）。
按24小时交易量计，排名靠前的合约依次为：▲2350美元看涨期权（3月18日·Bybit） ▲2250美元看跌期权（3月18日·Bybit） ▲2300美元看涨期权（4月24日·Deribit）。
[编者注] 期权是投资者可用于对标的资产价格变动进行杠杆押注或对冲现有头寸风险的衍生品。包括赋予在未来特定时间点以预定价格决定是否买入标的资产"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予是否卖出决定权的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是当前市场上存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分解读中期头寸构建与短期应对流向。未平仓合约增加意味着新头寸流入，暗示相较于单纯短期交易，针对中期价格前景的押注正在增加。不过，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性应对需求。
