以太坊期权市场出现了交易集中在特定行权价看涨期权的趋势。
截至16日上午9时，根据CoinGlass统计，以太坊期权未平仓合约总额为78.3亿美元。这较前一日（74.9亿美元）增长了约4.5%。未平仓合约构成中，看涨期权占60.88%，看跌期权占39.12%。
以太坊期权交易量按美元计约为6.47亿美元。具体来看：▲Deribit 1.26亿美元 ▲CME 1.26亿美元 ▲OKX 8500万美元 ▲Binance 1.33亿美元 ▲Bybit 1.77亿美元。
按24小时交易量统计，看涨期权占51.03%，看跌期权占48.97%。
未平仓合约最集中的合约依次是：▲6500美元看涨期权（3月27日·Deribit）▲5500美元看涨期权（3月27日·Deribit）▲5500美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
按24小时交易量排名的前列合约依次是：▲2200美元看涨期权（3月16日·Binance）▲2200美元看涨期权（3月16日·Bybit）▲2325美元看涨期权（3月17日·Binance）。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可用其针对标的资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸风险。它包括赋予在未来特定时间点以预定价格决定是否买入标的资产"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予是否卖出权利的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是当前市场中存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分解读中期头寸构建与短期应对趋势。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增加。然而，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性应对需求。
