以太坊期权市场中，随着未平仓合约增加，看涨期权优势结构得到强化，看涨押注正在扩大。
截至16日上午9时，根据CoinGlass统计，以太坊期权未平仓合约总额为76.6亿美元。这比前一日（74.4亿美元）增加了约2.96%。未平仓合约构成中，看涨期权占63.25%，看跌期权占36.75%。
以太坊期权交易额按美元计算约为6.74亿美元。具体为：▲Deribit 3.13亿美元 ▲CME 390万美元 ▲OKX 1.33亿美元 ▲币安 1.67亿美元 ▲Bybit 5800万美元。按24小时交易量计算，看涨期权占51.86%，看跌期权占48.14%。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit） ▲2500美元看涨期权（6月26日·Deribit） ▲2000美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
按24小时交易量计算，排名靠前的合约依次为：▲2700美元看涨期权（4月16日·Bybit） ▲500美元看跌期权（4月24日·Bybit） ▲1900美元看跌期权（4月16日·Bybit）。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可以利用它对标的资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸的风险。它包括赋予投资者在未来特定时间点以预定价格决定是否买入标的资产的"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予决定是否卖出权利的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是指当前市场上存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分解读中期头寸建立与短期应对流动。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增加。不过，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性应对需求。
