以太坊期权市场的未平仓合约在周末期间急剧减少。随后，交易量中出现了看跌期权优势，短期风险规避同步进行。
截至27日上午9点，根据CoinGlass的统计，以太坊期权未平仓合约（OI）总计为64亿美元。
周末期间未平仓合约大幅减少。与前一交易日（61.7亿美元）相比，增加了约3.73%。未平仓合约的构成中，看涨期权占63.16%，看跌期权占36.84%。
以太坊期权交易量约为8.28亿美元。具体来看，各平台数据为：▲Deribit 2.08亿美元 ▲CME 270万美元 ▲OKX 1.03亿美元 ▲币安 1.67亿美元 ▲Bybit 3.22亿美元。
按24小时交易量计算，看涨期权占36.75%，看跌期权占63.25%。
未平仓合约最多的合约依次为：▲2500美元看涨期权（6月26日·Deribit） ▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit） ▲2000美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
按24小时交易量计算，排名靠前的合约为：▲2100美元看跌期权（4月27日·Bybit） ▲2050美元看跌期权（4月27日·Bybit） ▲5000美元看涨期权（5月29日·Bybit）。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可以利用它对基础资产的价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸的风险。期权包括赋予投资者在未来特定时间以预先确定的价格决定是否买入基础资产“权利”的“看涨期权（看涨押注）”，以及赋予决定是否卖出权利的“看跌期权（预期下跌）”。未平仓合约是当前市场中存续的期权合约总量，是反映头寸累计规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分并解读中期头寸构建与短期应对动向。未平仓合约的增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短线交易，针对中期价格前景的押注正在增多。然而，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权占比占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整而进行的防御性交易或应对波动性的需求。
