以太坊期权市场出现未平仓合约激增与看涨押注持续的趋势
截至17日上午9时，据CoinGlass统计，以太坊期权未平仓合约总额达90.4亿美元。较前一日（78.3亿美元）增长约15.5%。未平仓合约构成为看涨期权占60.70%，看跌期权占39.30%。
以太坊期权交易额按美元计约19.4亿美元。具体来看：▲Deribit 7.84亿美元 ▲CME 1.36亿美元 ▲OKX 2.58亿美元 ▲币安 2.62亿美元 ▲Bybit 4.64亿美元。
按24小时交易量统计，看涨期权占53.84%，看跌期权占46.16%。
未平仓合约最集中的合约依次为：▲6500美元看涨期权（3月27日·Deribit）▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit）▲2200美元看涨期权（12月25日·Deribit）。
按24小时交易量统计的前列合约依次为：▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit）▲2200美元看涨期权（12月25日·Deribit）▲2050美元看跌期权（3月20日·Deribit）。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可用其对标的资产价格波动进行杠杆押注，或对冲现有头寸风险。包括赋予在未来特定时点以预定价格决定是否买入标的资产"权利"的"看涨期权（看涨押注）"，以及赋予是否卖出权利的"看跌期权（看跌预期）"。未平仓合约是指当前市场中存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分中期头寸构建与短期应对流向。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯短期交易，针对中期价格前景的押注正在增多。但即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易量中看跌期权比重占优，则可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性应对需求。
